FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 52.44 | Дневной диапазон | 52.44 – 52.80 |
| Диапазон за 52 недели | 46.42 – 52.98 | Объём торгов | 45.70K |
| Средний объём | 47.20K | AUM | $288.6M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.98% | Доходность (TTM) | 4.72% |
| NAV | 52.45 | Премия/дисконт | +0.34% индикативный |
| Дата запуска | Aug 01, 2013 | Состав портфеля | 79 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | AMEX |
| Категория | Commodities | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33739G103 | ISIN | US33739G1031 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
First Trust Exchange-Traded Fund V - First Trust Managed Futures Strategy Fund is an exchange traded fund launched and managed by First Trust Advisors LP. It invests in fixed income and commodity markets of global region. It takes long and short positions to invest directly and indirectly through derivatives like futures in stocks of companies operating across diversified sectors. For the fixed income portion, the fund invests directly and through derivatives like futures in short-term fixed income securities that include U.S. government and agency securities, sovereign debt obligations of non-U.S. countries and money market instruments. For the commodity portion, the fund takes long and short positions to invest in commodity futures. It invests through a wholly owned Cayman Islands subsidiary. The fund employs fundamental and quantitative analysis to create its portfolio. It benchmarks the performance of its portfolio against the ICE BofA 3-Month U.S. Treasury Bill Index, the Credit Suisse Managed Futures Liquid Index, and the S&P 500 Index. First Trust Exchange-Traded Fund V - First Trust Managed Futures Strategy Fund was formed on August 1, 2013 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.19% | +5.43% | +2.08% | +11.86% | +6.93% | +3.07% | +2.00% | +0.65% | +0.38% |
| Совокупная доходность | +2.19% | +5.43% | +2.55% | +12.79% | +12.05% | +7.28% | +5.70% | +2.81% | +2.19% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.98% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $98.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 69 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 MONTH SOFR FUT Dec27 | — | 32.31% | -247 | -$58.8M |
| 2 | EURO-SCHATZ FUT Dec26 | — | 24.21% | -375 | -$44.1M |
| 3 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 24.17% | -216 | -$44.0M |
| 4 | C$ CURRENCY FUT Dec26 | — | 20.63% | -534 | -$37.5M |
| 5 | CHF CURRENCY FUT Dec26 | — | 19.18% | -230 | -$34.9M |
| 6 | JPN 10Y BOND(OSE) Dec26 | — | 16.05% | -37 | -$29.2M |
| 7 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 15.60% | -274 | -$28.4M |
| 8 | EURO-BOBL FUTURE Dec26 | — | 14.97% | -216 | -$27.2M |
| 9 | JPN YEN CURR FUT Dec26 | — | 12.22% | -280 | -$22.2M |
| 10 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 12.01% | -209 | -$21.9M |
| 11 | EURO-BUND FUTURE Dec26 | — | 10.63% | -143 | -$19.4M |
| 12 | US LONG BOND(CBT) Dec26 | — | 10.31% | -182 | -$18.8M |
| 13 | US ULTRA BOND CBT Dec26 | — | 9.79% | -171 | -$17.8M |
| 14 | EURO FX CURR FUT Dec26 | — | 9.57% | -124 | -$17.4M |
| 15 | CAN 10YR BOND FUT Dec26 | — | 8.25% | -184 | -$15.0M |
| 16 | WHEAT FUTURE(CBT) Dec26 | — | 7.24% | -393 | -$13.2M |
| 17 | LME NICKEL FUTURE Dec26 | — | 6.72% | -131 | -$12.2M |
| 18 | LONG GILT FUTURE Dec26 | — | 6.57% | -108 | -$12.0M |
| 19 | BRAZIL REAL FUT Nov26 | — | 6.28% | -572 | -$11.4M |
| 20 | LME LEAD FUTURE Dec26 | — | 6.01% | -233 | -$10.9M |
| 21 | CAC40 10 EURO FUT Oct26 | — | 5.47% | -114 | -$10.0M |
| 22 | LEAN HOGS FUTURE Dec26 | — | 4.96% | -333 | -$9.0M |
| 23 | LIVE CATTLE FUTR Dec26 | — | 3.34% | -67 | -$6.1M |
| 24 | WTI CRUDE FUTURE Dec26 | — | 2.80% | -56 | -$5.1M |
| 25 | COTTON NO.2 FUTR Dec26 | — | 2.39% | -108 | -$4.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.72% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.4846 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 24, 2026 | Последняя выплата | $0.2315 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +16.33% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +27.37% / +222.70% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2315 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2296 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1868 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.8367 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2703 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2834 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2428 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 31, 2024 | $1.3394 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2283 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3909 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.3471 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4144 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9.55% / 8.61% | Шарп 1Л / 3Л | 1.03 / 0.442 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4.52% / -7.24% | Сортино 1Л | 1.52 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.091 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.188 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.49% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 45.70K | Средний объём | 47.20K |
| AUM | $288.6M | Премия/дисконт | +0.34% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $66.0K | +0.02% | $288.5M → $288.6M |
| 1 месяц | $6.8M | +2.41% | $280.0M → $288.6M |
| 1 неделя | -$1.8M | -0.62% | $287.2M → $288.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FMF
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.