ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:20 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.83 | Дневной диапазон | 25.86 – 25.89 |
| Диапазон за 52 недели | 22.50 – 26.61 | Объём торгов | 17.00K |
| Средний объём | 2.85K | AUM | $29.8M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.80% | Доходность (TTM) | 0.20% |
| NAV | 25.94 | Премия/дисконт | -0.21% индикативный |
| Дата запуска | May 15, 2024 | Состав портфеля | 189 |
| Эмитент | Virtus | Биржа | AMEX |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92790A876 | ISIN | US92790A8760 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This Exchange Traded Fund (ETF) aims to achieve capital growth, aligning with the risk and return characteristics commonly associated with a selection of the world's foremost Managed Futures funds. Its approach to identifying price trends is multifaceted, combining index replication techniques with advanced insights from AlphaSimplex's own proprietary trend-following models. The fund allocates capital to highly tradable futures contracts across twenty distinct assets, encompassing global equity, fixed income, currency, and commodity markets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.74% | -1.16% | -0.93% | +7.71% | +13.78% | — | — | — | +1.42% |
| Совокупная доходность | -0.73% | -1.15% | -0.92% | +7.71% | +14.04% | — | — | — | +2.24% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.80% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $80.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 21 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalents | — | 21.30% | 6.32M | $6.3M |
| 2 | United States Treasury Bill 0.000% 10/13/2026 | — | 7.04% | 2.10M | $2.1M |
| 3 | United States Treasury Bill 0.000% 09/22/2026 | — | 6.72% | 2.00M | $2.0M |
| 4 | United States Treasury Bill 0.000% 10/08/2026 | — | 6.71% | 2.00M | $2.0M |
| 5 | United States Treasury Bill 0.000% 09/24/2026 | — | 5.04% | 1.50M | $1.5M |
| 6 | United States Treasury Bill 0.000% 09/29/2026 | — | 5.04% | 1.50M | $1.5M |
| 7 | United States Treasury Bill 0.000% 10/01/2026 | — | 5.03% | 1.50M | $1.5M |
| 8 | United States Treasury Bill 0.000% 09/10/2026 | — | 4.71% | 1.40M | $1.4M |
| 9 | United States Treasury Bill 0.000% 10/15/2026 | — | 4.69% | 1.40M | $1.4M |
| 10 | United States Treasury Bill 0.000% 08/25/2026 | — | 4.38% | 1.30M | $1.3M |
| 11 | United States Treasury Bill 0.000% 08/27/2026 | — | 4.38% | 1.30M | $1.3M |
| 12 | United States Treasury Bill 0.000% 09/03/2026 | — | 4.38% | 1.30M | $1.3M |
| 13 | United States Treasury Bill 0.000% 10/06/2026 | — | 4.36% | 1.30M | $1.3M |
| 14 | United States Treasury Bill 0.000% 12/17/2026 | — | 4.33% | 1.30M | $1.3M |
| 15 | United States Treasury Bill 0.000% 09/08/2026 | — | 4.04% | 1.20M | $1.2M |
| 16 | United States Treasury Bill 0.000% 09/15/2026 | — | 3.70% | 1.10M | $1.1M |
| 17 | United States Treasury Bill 0.000% 09/01/2026 | — | 3.37% | 1.00M | $998.9K |
| 18 | Japanese Yen | — | 2.89% | 136.37M | $857.1K |
| 19 | European Union Euro | — | 0.32% | 80.30K | $93.8K |
| 20 | Australian Dollar | — | -0.88% | -367.89K | -$261.6K |
| 21 | British Pound Sterling | — | -1.52% | -330.70K | -$450.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.20% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0517 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 22, 2025 | Последняя выплата | $0.0517 (Dec 29, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0517 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3948 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.81% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.946 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.03% / — | Сортино 1Л | 1.35 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.3 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.453 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.25% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 17.00K | Средний объём | 2.85K |
| AUM | $29.8M | Премия/дисконт | -0.21% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$65.3K | -0.22% | $29.9M → $29.8M |
| 1 неделя | -$348.8K | -1.16% | $30.0M → $29.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ASMF
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.