ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 27.46 | Дневной диапазон | 27.57 – 27.60 |
| Диапазон за 52 недели | 22.97 – 28.00 | Объём торгов | 8.97K |
| Средний объём | 4.88K | AUM | $33.7M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.80% | Доходность (TTM) | 0.19% |
| NAV | 27.54 | Премия/дисконт | +0.22% индикативный |
| Дата запуска | May 15, 2024 | Состав портфеля | 189 |
| Эмитент | Virtus | Биржа | AMEX |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92790A876 | ISIN | US92790A8760 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This Exchange Traded Fund (ETF) aims to achieve capital growth, aligning with the risk and return characteristics commonly associated with a selection of the world's foremost Managed Futures funds. Its approach to identifying price trends is multifaceted, combining index replication techniques with advanced insights from AlphaSimplex's own proprietary trend-following models. The fund allocates capital to highly tradable futures contracts across twenty distinct assets, encompassing global equity, fixed income, currency, and commodity markets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.54% | +7.52% | +8.74% | +15.14% | +16.89% | — | — | — | +4.15% |
| Совокупная доходность | +4.54% | +7.52% | +8.74% | +15.14% | +17.14% | — | — | — | +4.95% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.80% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $80.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 21 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalents | — | 15.47% | 5.22M | $5.2M |
| 2 | United States Treasury Bill 0.000% 11/19/2026 | — | 7.97% | 2.70M | $2.7M |
| 3 | United States Treasury Bill 0.000% 11/12/2026 | — | 6.79% | 2.30M | $2.3M |
| 4 | United States Treasury Bill 0.000% 11/24/2026 | — | 6.49% | 2.20M | $2.2M |
| 5 | United States Treasury Bill 0.000% 10/13/2026 | — | 6.22% | 2.10M | $2.1M |
| 6 | United States Treasury Bill 0.000% 10/22/2026 | — | 6.22% | 2.10M | $2.1M |
| 7 | United States Treasury Bill 0.000% 11/17/2026 | — | 5.90% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | United States Treasury Bill 0.000% 10/29/2026 | — | 5.32% | 1.80M | $1.8M |
| 9 | United States Treasury Bill 0.000% 12/03/2026 | — | 5.30% | 1.80M | $1.8M |
| 10 | United States Treasury Bill 0.000% 03/25/2027 | — | 4.94% | 1.70M | $1.7M |
| 11 | United States Treasury Bill 0.000% 10/20/2026 | — | 4.44% | 1.50M | $1.5M |
| 12 | United States Treasury Bill 0.000% 11/10/2026 | — | 4.43% | 1.50M | $1.5M |
| 13 | United States Treasury Bill 0.000% 12/01/2026 | — | 4.42% | 1.50M | $1.5M |
| 14 | United States Treasury Bill 0.000% 10/15/2026 | — | 4.15% | 1.40M | $1.4M |
| 15 | United States Treasury Bill 0.000% 10/27/2026 | — | 3.85% | 1.30M | $1.3M |
| 16 | United States Treasury Bill 0.000% 12/17/2026 | — | 3.82% | 1.30M | $1.3M |
| 17 | Japanese Yen | — | 2.65% | 141.35M | $895.3K |
| 18 | United States Treasury Bill 0.000% 11/05/2026 | — | 2.36% | 800.00K | $797.7K |
| 19 | European Union Euro | — | 0.90% | 271.19K | $304.1K |
| 20 | British Pound Sterling | — | -0.56% | -143.10K | -$189.3K |
| 21 | Australian Dollar | — | -1.09% | -529.96K | -$368.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.19% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0517 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 22, 2025 | Последняя выплата | $0.0517 (Dec 29, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0517 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3948 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.76% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.43 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.03% / — | Сортино 1Л | 2.12 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.294 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.39 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.93% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8.97K | Средний объём | 4.88K |
| AUM | $33.7M | Премия/дисконт | +0.22% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$97.4K | -0.29% | $33.8M → $33.7M |
| 1 месяц | $3.2M | +10.84% | $29.7M → $33.7M |
| 1 неделя | -$54.1K | -0.16% | $33.7M → $33.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ASMF
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.