TAIL Cambria Tail Risk ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 9.79 | Дневной диапазон | 9.74 – 9.77 |
| Диапазон за 52 недели | 9.70 – 12.19 | Объём торгов | 163.99K |
| Средний объём | 177.74K | AUM | $150.6M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.59% | Доходность (TTM) | 3.57% |
| NAV | 9.78 | Премия/дисконт | -0.20% индикативный |
| Дата запуска | Apr 06, 2017 | Состав портфеля | 10 |
| Эмитент | Cambria Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 132061862 | ISIN | US1320618622 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Cambria Tail Risk ETF (TAIL) is structured to diminish the effects of market downturns by acquiring a basket of "out-of-the-money" put options referencing the S&P 500 Index. Furthermore, it incorporates U.S. Treasury securities into its holdings with the goal of generating possible income.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.41% | -7.40% | -13.55% | -15.06% | -17.43% | -8.60% | -11.88% | — | -9.42% |
| Совокупная доходность | -4.41% | -7.40% | -13.17% | -14.08% | -15.50% | -6.11% | -9.71% | — | -7.80% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.59% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 11 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 92.24% | 148.87M | $139.0M |
| 2 | Cash & Other | — | 2.01% | 3.02M | $3.0M |
| 3 | SPX US 09/17/27 P7000 | — | 1.36% | 102 | $2.0M |
| 4 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 0.97% | 1.47M | $1.5M |
| 5 | SPX US 12/17/27 P7000 | — | 0.89% | 56 | $1.3M |
| 6 | SPX US 09/17/27 P7200 | — | 0.86% | 55 | $1.3M |
| 7 | SPX US 06/17/27 P6900 | — | 0.58% | 64 | $880.6K |
| 8 | SPX US 03/19/27 P6400 | — | 0.42% | 124 | $639.8K |
| 9 | SPX US 06/17/27 P6500 | — | 0.36% | 56 | $543.5K |
| 10 | SPX US 06/17/27 P6200 | — | 0.17% | 33 | $249.2K |
| 11 | SPX US 12/18/26 P6200 | — | 0.14% | 170 | $213.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.57% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3486 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 18, 2026 | Последняя выплата | $0.0844 (Sep 21, 2026) |
| Рост за 1 год | +17.28% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -6.77% / +38.66% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 21, 2026 | $0.0844 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0477 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.0774 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1391 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.0476 |
| Jun 18, 2025 | Jun 18, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1101 |
| Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.0342 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1054 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.1829 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.1015 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.1205 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.1168 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 8.28% / 13.87% | Шарп 1Л / 3Л | -2.53 / -0.687 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -18.66% / -27.57% | Сортино 1Л | -3.28 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0.704 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.755 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.39% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 163.99K | Средний объём | 177.74K |
| AUM | $150.6M | Премия/дисконт | -0.20% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $772.5K | +0.52% | $149.9M → $150.6M |
| 1 месяц | $2.7M | +1.76% | $153.1M → $150.6M |
| 1 неделя | $2.5M | +1.72% | $148.2M → $150.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TAIL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.