KMLM KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 31.33 | Дневной диапазон | 30.98 – 31.42 |
| Диапазон за 52 недели | 25.77 – 31.74 | Объём торгов | 419.34K |
| Средний объём | 322.08K | AUM | $577.3M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.90% | Доходность (TTM) | 4.20% |
| NAV | 31.37 | Премия/дисконт | -1.12% индикативный |
| Дата запуска | Dec 01, 2020 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | KraneShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Commodities | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 500767652 | ISIN | US5007676522 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The KMLM fund strives for overall capital appreciation by strategically employing both long and short positions, informed by daily trading signals, across futures contracts in commodities, currencies, and global fixed income. For tax efficiency, KMLM accesses futures markets through a wholly-owned subsidiary situated in the Cayman Islands, rather than holding the contracts directly. Annually, an index committee selects 22 distinct futures contracts from these three broad asset categories. The weighting assigned to each of the three categories is determined by their historical volatility, with all contracts within a chosen category being equally weighted. The portfolio is rebalanced on a monthly basis, and contracts are rolled over on a market-specific schedule as they approach expiration. The fund also has the discretion to invest in instruments not part of the index, including equities or various derivatives such as swaps, forwards, structured notes, and options. Historically, the fund was actively managed before April 1, 2022, and was known as the KFA Mount Lucas Index Strategy ETF until November 10, 2022. A future rebranding is scheduled for August 1, 2024, at which point "KFA" will be replaced by "KraneShares" in the fund's name.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.81% | +10.39% | +10.31% | +19.54% | +15.32% | -0.66% | +0.96% | — | +3.69% |
| Совокупная доходность | +1.81% | +10.39% | +10.31% | +19.54% | +21.12% | +1.26% | +6.10% | — | +8.19% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.90% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $90.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 32 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash | — | 33.98% | 197.23M | $197.2M |
| 2 | B 10/29/26 | — | 13.75% | 80.00M | $79.8M |
| 3 | B 12/01/26 | — | 13.70% | 80.00M | $79.5M |
| 4 | B 11/03/26 | — | 12.89% | 75.00M | $74.8M |
| 5 | B 10/20/26 | — | 12.05% | 70.00M | $69.9M |
| 6 | B 11/17/26 | — | 12.01% | 70.00M | $69.7M |
| 7 | BRITISH STERLING POUND | — | 0.81% | 3.56M | $4.7M |
| 8 | CANADIAN DOLLAR | — | 0.34% | 2.81M | $2.0M |
| 9 | JAPANESE YEN | — | 0.25% | 224.58M | $1.4M |
| 10 | EURO | — | 0.22% | 1.15M | $1.3M |
| 11 | EURO-BUND FUTURE DEC26 | — | 0.00% | -1.08K | $0.00 |
| 12 | WTI CRUDE FUTURE DEC26 | — | 0.00% | 442 | $0.00 |
| 13 | GASOLINE RBOB FUT DEC26 | — | 0.00% | 306 | $0.00 |
| 14 | LIVE CATTLE FUTR DEC26 | — | 0.00% | -439 | $0.00 |
| 15 | SOYBEAN FUTURE NOV26 | — | 0.00% | 605 | $0.00 |
| 16 | LONG GILT FUTURE DEC26 | — | 0.00% | -1.31K | $0.00 |
| 17 | C$ CURRENCY FUT DEC26 | — | 0.00% | -1.32K | $0.00 |
| 18 | NY HARB ULSD FUT DEC26 | — | 0.00% | 207 | $0.00 |
| 19 | SUGAR #11 (WORLD) MAR27 | — | 0.00% | 1.88K | $0.00 |
| 20 | CORN FUTURE DEC26 | — | 0.00% | 1.56K | $0.00 |
| 21 | CHF CURRENCY FUT DEC26 | — | 0.00% | -617 | $0.00 |
| 22 | JPN 10Y BOND(OSE) DEC26 | — | 0.00% | -185 | $0.00 |
| 23 | EURO FX CURR FUT DEC26 | — | 0.00% | -656 | $0.00 |
| 24 | US 10YR ULTRA FUT DEC26 | — | 0.00% | -1.39K | $0.00 |
| 25 | NATURAL GAS FUTR DEC26 | — | 0.00% | -1.16K | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.20% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.3035 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 22, 2025 | Последняя выплата | $1.3035 (Dec 23, 2025) |
| Рост за 1 год | +466.45% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -31.40% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 23, 2025 | $1.3035 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.2301 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $4.0377 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $1.8381 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.75% / 11.51% | Шарп 1Л / 3Л | 1.40 / -0.154 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.61% / -22.30% | Сортино 1Л | 2.06 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0.041 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.222 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.64% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 419.34K | Средний объём | 322.08K |
| AUM | $577.3M | Премия/дисконт | -1.12% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.6M | +0.28% | $575.6M → $577.3M |
| 1 месяц | $127.2M | +28.26% | $450.0M → $577.3M |
| 1 неделя | $15.8M | +2.82% | $562.5M → $577.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по KMLM
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.