KMLM KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 31.33 | Intervalo Diário | 30.98 – 31.42 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.77 – 31.74 | Volume | 419.34K |
| Volume Médio | 322.08K | AUM | $577.3M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.90% | Yield (TTM) | 4.20% |
| NAV | 31.37 | Prêmio/Desconto | -1.12% indicativo |
| Início | Dec 01, 2020 | Posições | — |
| Emissor | KraneShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Commodities | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 500767652 | ISIN | US5007676522 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The KMLM fund strives for overall capital appreciation by strategically employing both long and short positions, informed by daily trading signals, across futures contracts in commodities, currencies, and global fixed income. For tax efficiency, KMLM accesses futures markets through a wholly-owned subsidiary situated in the Cayman Islands, rather than holding the contracts directly. Annually, an index committee selects 22 distinct futures contracts from these three broad asset categories. The weighting assigned to each of the three categories is determined by their historical volatility, with all contracts within a chosen category being equally weighted. The portfolio is rebalanced on a monthly basis, and contracts are rolled over on a market-specific schedule as they approach expiration. The fund also has the discretion to invest in instruments not part of the index, including equities or various derivatives such as swaps, forwards, structured notes, and options. Historically, the fund was actively managed before April 1, 2022, and was known as the KFA Mount Lucas Index Strategy ETF until November 10, 2022. A future rebranding is scheduled for August 1, 2024, at which point "KFA" will be replaced by "KraneShares" in the fund's name.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.81% | +10.39% | +10.31% | +19.54% | +15.32% | -0.66% | +0.96% | — | +3.69% |
| Retorno total | +1.81% | +10.39% | +10.31% | +19.54% | +21.12% | +1.26% | +6.10% | — | +8.19% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.90% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $90.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 32 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash | — | 33.98% | 197.23M | $197.2M |
| 2 | B 10/29/26 | — | 13.75% | 80.00M | $79.8M |
| 3 | B 12/01/26 | — | 13.70% | 80.00M | $79.5M |
| 4 | B 11/03/26 | — | 12.89% | 75.00M | $74.8M |
| 5 | B 10/20/26 | — | 12.05% | 70.00M | $69.9M |
| 6 | B 11/17/26 | — | 12.01% | 70.00M | $69.7M |
| 7 | BRITISH STERLING POUND | — | 0.81% | 3.56M | $4.7M |
| 8 | CANADIAN DOLLAR | — | 0.34% | 2.81M | $2.0M |
| 9 | JAPANESE YEN | — | 0.25% | 224.58M | $1.4M |
| 10 | EURO | — | 0.22% | 1.15M | $1.3M |
| 11 | EURO-BUND FUTURE DEC26 | — | 0.00% | -1.08K | $0.00 |
| 12 | WTI CRUDE FUTURE DEC26 | — | 0.00% | 442 | $0.00 |
| 13 | GASOLINE RBOB FUT DEC26 | — | 0.00% | 306 | $0.00 |
| 14 | LIVE CATTLE FUTR DEC26 | — | 0.00% | -439 | $0.00 |
| 15 | SOYBEAN FUTURE NOV26 | — | 0.00% | 605 | $0.00 |
| 16 | LONG GILT FUTURE DEC26 | — | 0.00% | -1.31K | $0.00 |
| 17 | C$ CURRENCY FUT DEC26 | — | 0.00% | -1.32K | $0.00 |
| 18 | NY HARB ULSD FUT DEC26 | — | 0.00% | 207 | $0.00 |
| 19 | SUGAR #11 (WORLD) MAR27 | — | 0.00% | 1.88K | $0.00 |
| 20 | CORN FUTURE DEC26 | — | 0.00% | 1.56K | $0.00 |
| 21 | CHF CURRENCY FUT DEC26 | — | 0.00% | -617 | $0.00 |
| 22 | JPN 10Y BOND(OSE) DEC26 | — | 0.00% | -185 | $0.00 |
| 23 | EURO FX CURR FUT DEC26 | — | 0.00% | -656 | $0.00 |
| 24 | US 10YR ULTRA FUT DEC26 | — | 0.00% | -1.39K | $0.00 |
| 25 | NATURAL GAS FUTR DEC26 | — | 0.00% | -1.16K | $0.00 |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.20% | Pago (últimos 12 meses) | $1.3035 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 22, 2025 | Último pagamento | $1.3035 (Dec 23, 2025) |
| Crescimento 1A | +466.45% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -31.40% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 23, 2025 | $1.3035 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.2301 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $4.0377 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $1.8381 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 12.75% / 11.51% | Sharpe 1A / 3A | 1.40 / -0.154 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -9.61% / -22.30% | Sortino 1A | 2.06 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | -0.041 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -0.222 |
| Desvio negativo 1A | 8.64% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 419.34K | Volume médio | 322.08K |
| AUM | $577.3M | Prêmio/Desconto | -1.12% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $1.6M | +0.28% | $575.6M → $577.3M |
| 1 Mês | $127.2M | +28.26% | $450.0M → $577.3M |
| 1 Semana | $15.8M | +2.82% | $562.5M → $577.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre KMLM
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.