CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 26.88 | Дневной диапазон | 26.87 – 27.31 |
| Диапазон за 52 недели | 25.39 – 32.76 | Объём торгов | 764.05K |
| Средний объём | 513.64K | AUM | $1.55B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | 5.04% |
| NAV | 27.27 | Премия/дисконт | -1.03% индикативный |
| Дата запуска | Mar 07, 2022 | Состав портфеля | 88 |
| Эмитент | Simplify | Биржа | AMEX |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 82889N699 | ISIN | US82889N6994 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) aims to achieve long-term capital appreciation. It does this by systematically investing in futures contracts, with the objective of generating an absolute return profile. This strategy is designed to have a low correlation to traditional equity markets, offering potential resilience and support during periods of market downturns or 'risk-off' events. The ETF accomplishes these goals by deploying a comprehensive suite of systematic models, which were crafted by Altis Partners, a highly experienced commodity trading advisor boasting over two decades of expertise in the field.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.95% | -9.48% | -9.57% | -0.92% | -3.64% | +1.60% | — | — | +1.49% |
| Совокупная доходность | -3.47% | -8.56% | -7.31% | +2.43% | +1.09% | +7.93% | — | — | +7.27% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 33 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMPLIFY E GOVT MONEY MKT ETF | SBIL | 30.78% | 11.30M | $1.13B |
| 2 | BRENT CRUDE FUTR NOV26 | — | 15.38% | 6.25K | $566.3M |
| 3 | COPPER FUTURE DEC26 | — | 6.79% | 1.49K | $249.8M |
| 4 | BRENT CRUDE FUTR DEC26 | — | 6.15% | 2.57K | $226.6M |
| 5 | COTTON NO.2 FUTR DEC26 | — | 5.79% | 4.80K | $213.2M |
| 6 | NY HARB ULSD FUT NOV26 | — | 3.13% | 677 | $115.2M |
| 7 | SUGAR #11 (WORLD) MAR27 | — | 2.71% | 4.80K | $99.9M |
| 8 | WHITE SUGAR (ICE) OCT26 | — | 2.43% | 3.34K | $89.5M |
| 9 | LOW SU GASOIL G SEP26 | — | 2.39% | 701 | $87.9M |
| 10 | COFFEE 'C' FUTURE DEC26 | — | 2.22% | 639 | $81.9M |
| 11 | LOW SU GASOIL G OCT26 | — | 2.12% | 640 | $78.0M |
| 12 | NY HARB ULSD FUT OCT26 | — | 1.96% | 411 | $72.0M |
| 13 | SUGAR #11 (WORLD) OCT26 | — | 1.86% | 3.46K | $68.4M |
| 14 | B 10/22/26 Govt | — | 1.46% | 54.00M | $53.7M |
| 15 | KC HRW WHEAT FUT DEC26 | — | 1.31% | 1.26K | $48.3M |
| 16 | B 9/15/26 Govt | — | 1.08% | 40.00M | $39.9M |
| 17 | B 11/5/26 Govt | — | 1.08% | 40.00M | $39.7M |
| 18 | B 11/12/26 Govt | — | 1.08% | 40.00M | $39.7M |
| 19 | B 12/08/26 Govt | — | 1.07% | 40.00M | $39.6M |
| 20 | B 12/15/26 Govt | — | 1.07% | 40.00M | $39.5M |
| 21 | B 11/17/26 Govt | — | 0.94% | 35.00M | $34.7M |
| 22 | B 11/19/26 Govt | — | 0.94% | 35.00M | $34.7M |
| 23 | Cash | — | 0.89% | 32.90M | $32.9M |
| 24 | COTTON NO.2 FUTR MAR27 | — | 0.89% | 724 | $32.8M |
| 25 | KC HRW WHEAT FUT MAR27 | — | 0.89% | 840 | $32.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.04% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.3600 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 28, 2026 | Последняя выплата | $0.1300 (Jul 31, 2026) |
| Рост за 1 год | -9.82% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1300 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1300 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.1500 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1500 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1500 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1500 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1000 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1000 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1000 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1000 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1000 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1000 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 22.75% / 17.11% | Шарп 1Л / 3Л | 0.001 / 0.343 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -20.79% / -20.79% | Сортино 1Л | 0.001 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0.127 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.242 |
| Отклонение вниз за 1 год | 16.77% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 764.05K | Средний объём | 513.64K |
| AUM | $1.55B | Премия/дисконт | -1.03% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.63B → $1.63B |
| 1 неделя | $126.6M | +8.09% | $1.56B → $1.63B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CTA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.