CPSR Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF – March
报价截至 Oct 09, 2026 16:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 26.25 | 当日价格区间 | 26.26 – 26.28 |
| 52周区间 | 24.77 – 26.28 | 成交量 | 214 |
| 平均成交量 | 1.36K | AUM | $34.2M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.69% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 26.32 | 溢价/折价 | -0.15% 参考性 |
| 成立日期 | Mar 03, 2025 | 持仓明细 | 5 |
| 发行方 | Calamos | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Us Large Cap | 跟踪指数 | S&P 500 |
| CUSIP | 12811T761 | ISIN | US12811T7616 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
Calamos Structured Protected ETFs are investment vehicles engineered to mirror the positive price performance of the S&P 500, though with an established maximum return. Critically, these funds also provide full downside protection, shielding investors from 100% of potential losses over a specific one-year period. It's important to note that this complete loss mitigation is applied before any fees or expenses are factored in.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.61% | +1.43% | +3.22% | +4.33% | +5.75% | — | — | — | +6.58% |
| 总回报 | +0.61% | +1.43% | +3.22% | +4.33% | +5.75% | — | — | — | +6.58% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.69% | 每10,000美元投资的年化费用 | $69.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 5 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) Long Call Option | — | 108.29% | 482 | $37.0M |
| 2 | SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) Long Put Option | — | 1.05% | 482 | $358.8K |
| 3 | US DOLLAR | — | 0.43% | 147.57K | $147.6K |
| 4 | NET OTHER ASSETS | — | -0.07% | 0 | -$24.5K |
| 5 | SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) Short Call Option | — | -9.70% | -482 | -$3.3M |
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行业敞口
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | — | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | — | 最近派息 | — |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
本站数据库中无该基金的派息记录；该基金可能不派息，或历史数据尚未加载。
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 1.83% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.18 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -1.10% / — | 索提诺比率（1年） | 1.97 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.145 | 与标普500的相关性（1年） | 0.799 |
| 下行偏差 1年 | 1.10% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 214 | 平均成交量 | 1.36K |
| AUM | $34.2M | 溢价/折价 | -0.15% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $34.2M → $34.2M |
| 1个月 | -$82.6K | -0.24% | $34.1M → $34.2M |
| 1周 | -$4.1K | -0.01% | $34.1M → $34.2M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。