CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF – May
Котировка на Aug 25, 2026 16:16 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 29.52 | Дневной диапазон | 29.47 – 29.55 |
| Диапазон за 52 недели | 27.75 – 29.65 | Объём торгов | 74 |
| Средний объём | 6.28K | AUM | $57.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.69% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 29.62 | Премия/дисконт | -0.32% индикативный |
| Дата запуска | May 01, 2024 | Состав портфеля | 5 |
| Эмитент | Calamos | Биржа | AMEX |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 12811T605 | ISIN | US12811T6055 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
These Calamos Structured Protected ETFs are designed to capture the positive gains of the S&P 500 index, up to a pre-defined maximum return. Simultaneously, they provide full protection against any capital losses over a one-year period, prior to the impact of fees and expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.82% | +0.96% | +2.50% | +3.14% | +5.09% | — | — | — | +7.40% |
| Совокупная доходность | +0.82% | +0.96% | +2.50% | +3.14% | +5.09% | — | — | — | +7.40% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.69% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $69.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 5 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) Long Call Option | — | 103.04% | 788 | $59.5M |
| 2 | SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) Long Put Option | — | 3.08% | 788 | $1.8M |
| 3 | US DOLLAR | — | 0.60% | 348.00K | $348.0K |
| 4 | NET OTHER ASSETS | — | -0.04% | 0 | -$21.8K |
| 5 | SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) Short Call Option | — | -6.68% | -788 | -$3.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.65% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.85 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.48% / — | Сортино 1Л | 1.37 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.235 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.614 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.03% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 74 | Средний объём | 6.28K |
| AUM | $57.8M | Премия/дисконт | -0.32% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $57.8M → $57.8M |
| 1 неделя | -$19.6K | -0.03% | $57.8M → $57.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CPSM
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.