CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 90.76 | Intervalo Diário | 90.84 – 91.19 |
| Faixa de 52 Semanas | 89.71 – 91.26 | Volume | 51.49K |
| Volume Médio | 45.69K | AUM | $700.0M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.63% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 90.98 | Prêmio/Desconto | +0.18% indicativo |
| Início | Aug 14, 2013 | Posições | — |
| Emissor | Alpha Architect | Bolsa | CBOE |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 02072L516 | ISIN | US02072L5167 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
CAOS seeks to actively earn positive returns during periods of significant US equity drawdowns while minimizing the return drag of collateral. The fund allocates up to 20% of assets in long and/or short SPX Index options, depending on market status. Between 1-10% is allocated to protective options positioned to appreciate in value when the index declines by more than 25%, which is considered to be a tail risk event. If a tail risk event does not occur, the cost of the protective positions will reduce returns. The remaining 70-80% of the portfolio is collateral consisting of US T-bills, box spreads, and money market instruments. Up to 100% of the collateral may be placed with the BOXX ETF that uses box spreads to provide the exposure of 1-3 month T-bills. The strategy involves frequent trading which increases costs and turnover rate, both having negative impacts on the fund. CAOS operated as a mutual fund until its conversion into an ETF, starting with $126 million in net assets.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.65% | +0.81% | +0.55% | +1.51% | +1.71% | +3.64% | — | — | +4.81% |
| Retorno total | +0.65% | +0.81% | +0.55% | +1.51% | +1.71% | +3.64% | — | — | +4.81% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.63% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $63.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 17 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 12/18/2026 10010.01 P | — | 88.81% | 684 | $626.0M |
| 2 | SPX US 12/18/26 P13400 | — | 19.88% | 255 | $140.1M |
| 3 | SPY 12/18/2026 10.01 C | — | 7.43% | 684 | $52.4M |
| 4 | SPX US 02/19/27 P3200 | — | 0.17% | 4.59K | $1.2M |
| 5 | SPX US 01/15/27 P3200 | — | 0.15% | 7.79K | $1.1M |
| 6 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.12% | 825.64K | $830.0K |
| 7 | SPX US 12/18/26 P2900 | — | 0.04% | 8.24K | $290.0K |
| 8 | SPX US 12/18/26 C8000 | — | 0.03% | 22 | $240.0K |
| 9 | SPX US 11/20/26 P2800 | — | 0.01% | 8.38K | $100.0K |
| 10 | SPX US 12/18/26 P7000 | — | 0.01% | 22 | $80.0K |
| 11 | SPX US 10/16/26 P2600 | — | 0.00% | 8.20K | $20.0K |
| 12 | SPY 12/18/2026 10.01 P | — | 0.00% | -684 | -$10.0K |
| 13 | SPY 12/18/2026 10010.01 C | — | 0.00% | -684 | -$10.0K |
| 14 | Cash & Other | — | -0.02% | -138.99K | -$140.0K |
| 15 | SPX US 12/18/26 P8000 | — | -0.08% | -22 | -$540.0K |
| 16 | SPX US 12/18/26 C7000 | — | -0.28% | -22 | -$1.9M |
| 17 | SPX US 12/18/26 P12400 | — | -16.29% | -255 | -$114.8M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 1.66% / 3.45% | Sharpe 1A / 3A | -1.62 / -0.104 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -0.75% / -3.60% | Sortino 1A | -2.58 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | -0.101 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -0.35 |
| Desvio negativo 1A | 1.04% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 51.49K | Volume médio | 45.69K |
| AUM | $700.0M | Prêmio/Desconto | +0.18% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $700.0M → $700.0M |
| 1 Mês | $18.0M | +2.66% | $677.3M → $700.0M |
| 1 Semana | $1.7M | +0.25% | $694.5M → $700.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.