CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 90.44 | Intervalo Diário | 90.36 – 90.49 |
| Faixa de 52 Semanas | 89.24 – 90.97 | Volume | 19.10K |
| Volume Médio | 48.70K | AUM | $709.9M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.63% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 90.41 | Prêmio/Desconto | -0.01% indicativo |
| Início | Aug 13, 2013 | Posições | — |
| Emissor | Alpha Architect | Bolsa | CBOE |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 02072L516 | ISIN | US02072L5167 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
CAOS seeks to actively earn positive returns during periods of significant US equity drawdowns while minimizing the return drag of collateral. The fund allocates up to 20% of assets in long and/or short SPX Index options, depending on market status. Between 1-10% is allocated to protective options positioned to appreciate in value when the index declines by more than 25%, which is considered to be a tail risk event. If a tail risk event does not occur, the cost of the protective positions will reduce returns. The remaining 70-80% of the portfolio is collateral consisting of US T-bills, box spreads, and money market instruments. Up to 100% of the collateral may be placed with the BOXX ETF that uses box spreads to provide the exposure of 1-3 month T-bills. The strategy involves frequent trading which increases costs and turnover rate, both having negative impacts on the fund. CAOS operated as a mutual fund until its conversion into an ETF, starting with $126 million in net assets.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.13% | -0.07% | +0.04% | +0.74% | +1.23% | +3.58% | — | — | +4.75% |
| Retorno total | -0.13% | -0.07% | +0.04% | +0.74% | +1.23% | +3.58% | — | — | +4.75% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.63% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $63.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 16 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 09/18/2026 10010.01 P | — | 91.61% | 671 | $618.5M |
| 2 | SPX US 09/18/26 P13000 | — | 15.90% | 202 | $107.3M |
| 3 | SPY 09/18/2026 10.01 C | — | 7.49% | 671 | $50.6M |
| 4 | SPX US 12/18/26 P2900 | — | 0.20% | 7.75K | $1.3M |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.15% | 1.02M | $1.0M |
| 6 | SPX US 11/20/26 P2800 | — | 0.09% | 8.29K | $620.0K |
| 7 | SPX US 10/16/26 P2600 | — | 0.01% | 8.26K | $100.0K |
| 8 | SPX US 09/18/26 P2500 | — | 0.00% | 8.88K | $20.0K |
| 9 | SPY 09/18/2026 10.01 P | — | 0.00% | -671 | $0.00 |
| 10 | QQQ 09/30/2026 15.01 P | — | 0.00% | 17 | $0.00 |
| 11 | SPY 09/18/2026 10010.01 C | — | 0.00% | -671 | $0.00 |
| 12 | QQQ 09/30/2026 10005.01 C | — | 0.00% | 17 | $0.00 |
| 13 | Cash & Other | — | -0.04% | -265.38K | -$270.0K |
| 14 | QQQ 09/30/2026 15.01 C | — | -0.17% | -17 | -$1.2M |
| 15 | QQQ 09/30/2026 10005.01 P | — | -2.33% | -17 | -$15.7M |
| 16 | SPX US 09/18/26 P12000 | — | -12.91% | -202 | -$87.2M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição em nossa base de dados para este fundo — pode ser que ele não realize pagamentos ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 1.55% / 3.50% | Sharpe 1A / 3A | -1.60 / -0.015 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -0.75% / -3.60% | Sortino 1A | -2.51 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | -0.095 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -0.453 |
| Desvio negativo 1A | 0.98% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 19.10K | Volume médio | 48.70K |
| AUM | $709.9M | Prêmio/Desconto | -0.01% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $709.9M → $709.9M |
| 1 Semana | -$628.5K | -0.09% | $709.9M → $709.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.