CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 90.76 | Dagbandbreedte | 90.84 – 91.19 |
| 52-weeksbereik | 89.71 – 91.26 | Volume | 51.49K |
| Gem. volume | 45.69K | AUM | $700.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.63% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 90.98 | Premie/korting | +0.18% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Aug 14, 2013 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Alpha Architect | Beurs | CBOE |
| Categorie | International | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 02072L516 | ISIN | US02072L5167 |
| Structuur | Invers | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
CAOS seeks to actively earn positive returns during periods of significant US equity drawdowns while minimizing the return drag of collateral. The fund allocates up to 20% of assets in long and/or short SPX Index options, depending on market status. Between 1-10% is allocated to protective options positioned to appreciate in value when the index declines by more than 25%, which is considered to be a tail risk event. If a tail risk event does not occur, the cost of the protective positions will reduce returns. The remaining 70-80% of the portfolio is collateral consisting of US T-bills, box spreads, and money market instruments. Up to 100% of the collateral may be placed with the BOXX ETF that uses box spreads to provide the exposure of 1-3 month T-bills. The strategy involves frequent trading which increases costs and turnover rate, both having negative impacts on the fund. CAOS operated as a mutual fund until its conversion into an ETF, starting with $126 million in net assets.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.65% | +0.81% | +0.55% | +1.51% | +1.71% | +3.64% | — | — | +4.81% |
| Totaalrendement | +0.65% | +0.81% | +0.55% | +1.51% | +1.71% | +3.64% | — | — | +4.81% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.63% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $63.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 17 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 12/18/2026 10010.01 P | — | 88.81% | 684 | $626.0M |
| 2 | SPX US 12/18/26 P13400 | — | 19.88% | 255 | $140.1M |
| 3 | SPY 12/18/2026 10.01 C | — | 7.43% | 684 | $52.4M |
| 4 | SPX US 02/19/27 P3200 | — | 0.17% | 4.59K | $1.2M |
| 5 | SPX US 01/15/27 P3200 | — | 0.15% | 7.79K | $1.1M |
| 6 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.12% | 825.64K | $830.0K |
| 7 | SPX US 12/18/26 P2900 | — | 0.04% | 8.24K | $290.0K |
| 8 | SPX US 12/18/26 C8000 | — | 0.03% | 22 | $240.0K |
| 9 | SPX US 11/20/26 P2800 | — | 0.01% | 8.38K | $100.0K |
| 10 | SPX US 12/18/26 P7000 | — | 0.01% | 22 | $80.0K |
| 11 | SPX US 10/16/26 P2600 | — | 0.00% | 8.20K | $20.0K |
| 12 | SPY 12/18/2026 10.01 P | — | 0.00% | -684 | -$10.0K |
| 13 | SPY 12/18/2026 10010.01 C | — | 0.00% | -684 | -$10.0K |
| 14 | Cash & Other | — | -0.02% | -138.99K | -$140.0K |
| 15 | SPX US 12/18/26 P8000 | — | -0.08% | -22 | -$540.0K |
| 16 | SPX US 12/18/26 C7000 | — | -0.28% | -22 | -$1.9M |
| 17 | SPX US 12/18/26 P12400 | — | -16.29% | -255 | -$114.8M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | — | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | — | Laatste betaling | — |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
Geen uitkeringen in onze database voor dit fonds; het keert mogelijk niets uit, of de geschiedenis is nog niet geladen.
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 1.66% / 3.45% | Sharpe 1J / 3J | -1.62 / -0.104 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -0.75% / -3.60% | Sortino 1J | -2.58 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | -0.101 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | -0.35 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 1.04% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 51.49K | Gemiddeld volume | 45.69K |
| AUM | $700.0M | Premie/korting | +0.18% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $700.0M → $700.0M |
| 1 maand | $18.0M | +2.66% | $677.3M → $700.0M |
| 1 week | $1.7M | +0.25% | $694.5M → $700.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over CAOS
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.