CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 90.44 | Rentang Harian | 90.36 – 90.49 |
| Kisaran 52 Minggu | 89.24 – 90.97 | Volume | 19.10K |
| Volume Rata-Rata | 48.53K | AUM | $709.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.63% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 90.41 | Premium/Diskon | -0.01% indikatif |
| Inception | Aug 13, 2013 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Alpha Architect | Bursa | CBOE |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 02072L516 | ISIN | US02072L5167 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
CAOS seeks to actively earn positive returns during periods of significant US equity drawdowns while minimizing the return drag of collateral. The fund allocates up to 20% of assets in long and/or short SPX Index options, depending on market status. Between 1-10% is allocated to protective options positioned to appreciate in value when the index declines by more than 25%, which is considered to be a tail risk event. If a tail risk event does not occur, the cost of the protective positions will reduce returns. The remaining 70-80% of the portfolio is collateral consisting of US T-bills, box spreads, and money market instruments. Up to 100% of the collateral may be placed with the BOXX ETF that uses box spreads to provide the exposure of 1-3 month T-bills. The strategy involves frequent trading which increases costs and turnover rate, both having negative impacts on the fund. CAOS operated as a mutual fund until its conversion into an ETF, starting with $126 million in net assets.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.13% | -0.07% | +0.04% | +0.74% | +1.23% | +3.58% | — | — | +4.75% |
| Total return | -0.13% | -0.07% | +0.04% | +0.74% | +1.23% | +3.58% | — | — | +4.75% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.63% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $63.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 16 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 09/18/2026 10010.01 P | — | 91.61% | 671 | $618.5M |
| 2 | SPX US 09/18/26 P13000 | — | 15.90% | 202 | $107.3M |
| 3 | SPY 09/18/2026 10.01 C | — | 7.49% | 671 | $50.6M |
| 4 | SPX US 12/18/26 P2900 | — | 0.20% | 7.75K | $1.3M |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.15% | 1.02M | $1.0M |
| 6 | SPX US 11/20/26 P2800 | — | 0.09% | 8.29K | $620.0K |
| 7 | SPX US 10/16/26 P2600 | — | 0.01% | 8.26K | $100.0K |
| 8 | SPX US 09/18/26 P2500 | — | 0.00% | 8.88K | $20.0K |
| 9 | SPY 09/18/2026 10.01 P | — | 0.00% | -671 | $0.00 |
| 10 | QQQ 09/30/2026 15.01 P | — | 0.00% | 17 | $0.00 |
| 11 | SPY 09/18/2026 10010.01 C | — | 0.00% | -671 | $0.00 |
| 12 | QQQ 09/30/2026 10005.01 C | — | 0.00% | 17 | $0.00 |
| 13 | Cash & Other | — | -0.04% | -265.38K | -$270.0K |
| 14 | QQQ 09/30/2026 15.01 C | — | -0.17% | -17 | -$1.2M |
| 15 | QQQ 09/30/2026 10005.01 P | — | -2.33% | -17 | -$15.7M |
| 16 | SPX US 09/18/26 P12000 | — | -12.91% | -202 | -$87.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada data distribusi dalam basis data kami untuk dana ini — dana ini mungkin tidak membayar distribusi, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 1.55% / 3.50% | Sharpe 1T / 3T | -1.60 / -0.015 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -0.75% / -3.60% | Sortino 1T | -2.51 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | -0.095 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.453 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 0.98% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 19.10K | Volume rata-rata | 48.53K |
| AUM | $709.9M | Premium/Diskon | -0.01% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $709.9M → $709.9M |
| 1 Minggu | -$628.5K | -0.09% | $709.9M → $709.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CAOS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.