CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 90.76 | Rentang Harian | 90.84 – 91.19 |
| Kisaran 52 Minggu | 89.71 – 91.26 | Volume | 51.49K |
| Volume Rata-Rata | 45.69K | AUM | $700.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.63% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 90.98 | Premium/Diskon | +0.18% indikatif |
| Inception | Aug 14, 2013 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Alpha Architect | Bursa | CBOE |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 02072L516 | ISIN | US02072L5167 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
CAOS seeks to actively earn positive returns during periods of significant US equity drawdowns while minimizing the return drag of collateral. The fund allocates up to 20% of assets in long and/or short SPX Index options, depending on market status. Between 1-10% is allocated to protective options positioned to appreciate in value when the index declines by more than 25%, which is considered to be a tail risk event. If a tail risk event does not occur, the cost of the protective positions will reduce returns. The remaining 70-80% of the portfolio is collateral consisting of US T-bills, box spreads, and money market instruments. Up to 100% of the collateral may be placed with the BOXX ETF that uses box spreads to provide the exposure of 1-3 month T-bills. The strategy involves frequent trading which increases costs and turnover rate, both having negative impacts on the fund. CAOS operated as a mutual fund until its conversion into an ETF, starting with $126 million in net assets.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.65% | +0.81% | +0.55% | +1.51% | +1.71% | +3.64% | — | — | +4.81% |
| Total return | +0.65% | +0.81% | +0.55% | +1.51% | +1.71% | +3.64% | — | — | +4.81% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.63% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $63.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 17 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 12/18/2026 10010.01 P | — | 88.81% | 684 | $626.0M |
| 2 | SPX US 12/18/26 P13400 | — | 19.88% | 255 | $140.1M |
| 3 | SPY 12/18/2026 10.01 C | — | 7.43% | 684 | $52.4M |
| 4 | SPX US 02/19/27 P3200 | — | 0.17% | 4.59K | $1.2M |
| 5 | SPX US 01/15/27 P3200 | — | 0.15% | 7.79K | $1.1M |
| 6 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.12% | 825.64K | $830.0K |
| 7 | SPX US 12/18/26 P2900 | — | 0.04% | 8.24K | $290.0K |
| 8 | SPX US 12/18/26 C8000 | — | 0.03% | 22 | $240.0K |
| 9 | SPX US 11/20/26 P2800 | — | 0.01% | 8.38K | $100.0K |
| 10 | SPX US 12/18/26 P7000 | — | 0.01% | 22 | $80.0K |
| 11 | SPX US 10/16/26 P2600 | — | 0.00% | 8.20K | $20.0K |
| 12 | SPY 12/18/2026 10.01 P | — | 0.00% | -684 | -$10.0K |
| 13 | SPY 12/18/2026 10010.01 C | — | 0.00% | -684 | -$10.0K |
| 14 | Cash & Other | — | -0.02% | -138.99K | -$140.0K |
| 15 | SPX US 12/18/26 P8000 | — | -0.08% | -22 | -$540.0K |
| 16 | SPX US 12/18/26 C7000 | — | -0.28% | -22 | -$1.9M |
| 17 | SPX US 12/18/26 P12400 | — | -16.29% | -255 | -$114.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 1.66% / 3.45% | Sharpe 1T / 3T | -1.62 / -0.104 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -0.75% / -3.60% | Sortino 1T | -2.58 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | -0.101 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.35 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.04% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 51.49K | Volume rata-rata | 45.69K |
| AUM | $700.0M | Premium/Diskon | +0.18% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $700.0M → $700.0M |
| 1 Bulan | $18.0M | +2.66% | $677.3M → $700.0M |
| 1 Minggu | $1.7M | +0.25% | $694.5M → $700.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CAOS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.