CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 90.76 | Tagesspanne | 90.84 – 91.19 |
| 52-Wochen-Spanne | 89.71 – 91.26 | Volumen | 51.49K |
| Durchschn. Volumen | 45.69K | AUM | $700.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.63% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 90.98 | Aufgeld/Abschlag | +0.18% indikativ |
| Auflegung | Aug 14, 2013 | Positionen | — |
| Anbieter | Alpha Architect | Börse | CBOE |
| Kategorie | International | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 02072L516 | ISIN | US02072L5167 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
CAOS seeks to actively earn positive returns during periods of significant US equity drawdowns while minimizing the return drag of collateral. The fund allocates up to 20% of assets in long and/or short SPX Index options, depending on market status. Between 1-10% is allocated to protective options positioned to appreciate in value when the index declines by more than 25%, which is considered to be a tail risk event. If a tail risk event does not occur, the cost of the protective positions will reduce returns. The remaining 70-80% of the portfolio is collateral consisting of US T-bills, box spreads, and money market instruments. Up to 100% of the collateral may be placed with the BOXX ETF that uses box spreads to provide the exposure of 1-3 month T-bills. The strategy involves frequent trading which increases costs and turnover rate, both having negative impacts on the fund. CAOS operated as a mutual fund until its conversion into an ETF, starting with $126 million in net assets.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.65% | +0.81% | +0.55% | +1.51% | +1.71% | +3.64% | — | — | +4.81% |
| Gesamtrendite | +0.65% | +0.81% | +0.55% | +1.51% | +1.71% | +3.64% | — | — | +4.81% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.63% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $63.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 17 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 12/18/2026 10010.01 P | — | 88.81% | 684 | $626.0M |
| 2 | SPX US 12/18/26 P13400 | — | 19.88% | 255 | $140.1M |
| 3 | SPY 12/18/2026 10.01 C | — | 7.43% | 684 | $52.4M |
| 4 | SPX US 02/19/27 P3200 | — | 0.17% | 4.59K | $1.2M |
| 5 | SPX US 01/15/27 P3200 | — | 0.15% | 7.79K | $1.1M |
| 6 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.12% | 825.64K | $830.0K |
| 7 | SPX US 12/18/26 P2900 | — | 0.04% | 8.24K | $290.0K |
| 8 | SPX US 12/18/26 C8000 | — | 0.03% | 22 | $240.0K |
| 9 | SPX US 11/20/26 P2800 | — | 0.01% | 8.38K | $100.0K |
| 10 | SPX US 12/18/26 P7000 | — | 0.01% | 22 | $80.0K |
| 11 | SPX US 10/16/26 P2600 | — | 0.00% | 8.20K | $20.0K |
| 12 | SPY 12/18/2026 10.01 P | — | 0.00% | -684 | -$10.0K |
| 13 | SPY 12/18/2026 10010.01 C | — | 0.00% | -684 | -$10.0K |
| 14 | Cash & Other | — | -0.02% | -138.99K | -$140.0K |
| 15 | SPX US 12/18/26 P8000 | — | -0.08% | -22 | -$540.0K |
| 16 | SPX US 12/18/26 C7000 | — | -0.28% | -22 | -$1.9M |
| 17 | SPX US 12/18/26 P12400 | — | -16.29% | -255 | -$114.8M |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 1.66% / 3.45% | Sharpe 1J / 3J | -1.62 / -0.104 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -0.75% / -3.60% | Sortino 1J | -2.58 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | -0.101 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -0.35 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1.04% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 51.49K | Durchschnittliches Volumen | 45.69K |
| AUM | $700.0M | Aufgeld/Abschlag | +0.18% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $700.0M → $700.0M |
| 1 Monat | $18.0M | +2.66% | $677.3M → $700.0M |
| 1 Woche | $1.7M | +0.25% | $694.5M → $700.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu CAOS
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt; es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.