ASGM Virtus ETF Trust II - Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF
报价截至 2026年10月23日 13:46 UTC · 报价每小时从数据提供商刷新一次，因此在交易时段内价格可能滞后约 1-2 小时，每条报价均显示其对应的时间戳。
关于本ETF
ASGM seeks capital appreciation through a combination of equities and global macro strategies. The fund employs proprietary research and dynamic risk management to analyze and adapt to changing market conditions. Its proprietary models analyze technical and fundamental indicators to identify inefficiencies and opportunities across various asset classes. The funds equity sleeve seeks the upside of global equity markets, while the global macro strategies aim to diversify and mitigate risk. The fund invests 30-70% of its assets in its equity sleeve, which consists of ETFs that represent the global equities market. The macro component or futures sleeve utilizes derivatives for long/short exposure to global equity, fixed income securities, currencies, and commodities. The fund could invest up to 25% in cash equivalents as collateral. The actively managed fund does not directly invest in physical commodities but gains exposure through a wholly owned Cayman Islands subsidiary.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： 2026年10月26日.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -1.36% | +4.82% | +7.56% | +22.84% | +19.03% | — | — | — | +31.05% |
| 总回报 | -1.36% | +4.84% | +7.56% | +22.83% | +24.47% | — | — | — | +37.03% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 2026年10月23日. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.86% | 每10,000美元投资的年化费用 | $86.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓列表获取时间：2026年10月24日 · 数据提供商披露的该基金最新投资组合。由于发行商按日或按月公布持仓，组合日期可能早于当前日期，持仓数据并非实时仓位。 已存储 40 条持仓, 已显示 25 条.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 25.16% | 3475 | US$266.7万 |
| 2 | Cash/Cash equivalents | — | 20.74% | 219.85万 | US$219.8万 |
| 3 | iShares Core MSCI EAFE ETF | IEFA | 13.60% | 1.5万 | US$144.1万 |
| 4 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | IEMG | 7.21% | 1.01万 | US$76.4万 |
| 5 | United States Treasury Bill 0.000% 11/19/2026 | — | 4.70% | 50万 | US$49.9万 |
| 6 | United States Treasury Bill 0.000% 12/01/2026 | — | 3.52% | 37.5万 | US$37.3万 |
| 7 | United States Treasury Bill 0.000% 11/12/2026 | — | 3.01% | 32万 | US$31.9万 |
| 8 | United States Treasury Bill 0.000% 12/17/2026 | — | 2.81% | 30万 | US$29.8万 |
| 9 | United States Treasury Bill 0.000% 12/22/2026 | — | 2.81% | 30万 | US$29.8万 |
| 10 | United States Treasury Bill 0.000% 12/29/2026 | — | 2.81% | 30万 | US$29.8万 |
| 11 | United States Treasury Bill 0.000% 01/05/2027 | — | 2.81% | 30万 | US$29.8万 |
| 12 | United States Treasury Bill 0.000% 11/05/2026 | — | 2.59% | 27.5万 | US$27.5万 |
| 13 | United States Treasury Bill 0.000% 12/03/2026 | — | 2.58% | 27.5万 | US$27.4万 |
| 14 | United States Treasury Bill 0.000% 10/29/2026 | — | 2.36% | 25万 | US$25万 |
| 15 | United States Treasury Bill 0.000% 12/08/2026 | — | 2.25% | 24万 | US$23.9万 |
| 16 | United States Treasury Bill 0.000% 12/10/2026 | — | 1.64% | 17.5万 | US$17.4万 |
| 17 | United States Treasury Bill 0.000% 11/24/2026 | — | 1.18% | 12.5万 | US$12.5万 |
| 18 | MSCI EAFE Dec26 | — | 0.00% | 7 | US$0.00 |
| 19 | COTTON NO.2 FUTR Dec26 | — | 0.00% | 9 | US$0.00 |
| 20 | LONG GILT FUTURE Dec26 | — | 0.00% | -1 | US$0.00 |
| 21 | EURO FX CURR FUT Dec26 | — | 0.00% | -28 | US$0.00 |
| 22 | US ULTRA BOND CBT Dec26 | — | 0.00% | -6 | US$0.00 |
| 23 | S&P500 EMINI FUT Dec26 | — | 0.00% | 8 | US$0.00 |
| 24 | LIVE CATTLE FUTR Dec26 | — | 0.00% | 5 | US$0.00 |
| 25 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 0.00% | -23 | US$0.00 |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 3.68% | 已派发（过去12个月） | $1.2030 |
| 频率 | Irregular | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | 2025年12月22日 | 最近派息 | $1.2030 (2025年12月29日) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月22日 | 2025年12月22日 | 2025年12月29日 | $1.2030 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 16.66% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.18 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -7.38% / — | 索提诺比率（1年） | 1.74 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.04 | 与标普500的相关性（1年） | 0.7910 |
| 下行偏差 1年 | 11.23% | 所用无风险利率 | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 2026年10月26日. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 24 | 平均成交量 | 1224 |
| AUM | US$1059.6万 | 溢价/折价 | +0.16% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1周 | US$74万 | +7.48% | US$989.2万 → US$1059.6万 |
| 1个月 | US$163.4万 | +17.91% | US$912.6万 → US$1059.6万 |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。