ASGM Virtus ETF Trust II - Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 13:46 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 32,65 | Дневной диапазон | 32,65 – 33,20 |
| Диапазон за 52 недели | 24,60 – 33,91 | Объём торгов | 24 |
| Средний объём | 1,22 тыс. | AUM | 10,6 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,86 % | Доходность (TTM) | 3,68 % |
| NAV | 32,60 | Премия/дисконт | +0,16 % индикативный |
| Дата запуска | 4 авг. 2025 г. | Состав портфеля | 40 |
| Эмитент | Virtus | Биржа | AMEX |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92790A843 | ISIN | US92790A8430 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
ASGM seeks capital appreciation through a combination of equities and global macro strategies. The fund employs proprietary research and dynamic risk management to analyze and adapt to changing market conditions. Its proprietary models analyze technical and fundamental indicators to identify inefficiencies and opportunities across various asset classes. The funds equity sleeve seeks the upside of global equity markets, while the global macro strategies aim to diversify and mitigate risk. The fund invests 30-70% of its assets in its equity sleeve, which consists of ETFs that represent the global equities market. The macro component or futures sleeve utilizes derivatives for long/short exposure to global equity, fixed income securities, currencies, and commodities. The fund could invest up to 25% in cash equivalents as collateral. The actively managed fund does not directly invest in physical commodities but gains exposure through a wholly owned Cayman Islands subsidiary.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1,36 % | +4,82 % | +7,56 % | +22,84 % | +19,03 % | — | — | — | +31,05 % |
| Совокупная доходность | -1,36 % | +4,84 % | +7,56 % | +22,83 % | +24,47 % | — | — | — | +37,03 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,86 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $86.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 40 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 25,16 % | 3,48 тыс. | 2,7 млн $ |
| 2 | Cash/Cash equivalents | — | 20,74 % | 2,2 млн | 2,2 млн $ |
| 3 | iShares Core MSCI EAFE ETF | IEFA | 13,60 % | 14,99 тыс. | 1,4 млн $ |
| 4 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | IEMG | 7,21 % | 10,13 тыс. | 764,3 тыс. $ |
| 5 | United States Treasury Bill 0.000% 11/19/2026 | — | 4,70 % | 500 тыс. | 498,5 тыс. $ |
| 6 | United States Treasury Bill 0.000% 12/01/2026 | — | 3,52 % | 375 тыс. | 373,4 тыс. $ |
| 7 | United States Treasury Bill 0.000% 11/12/2026 | — | 3,01 % | 320 тыс. | 319,3 тыс. $ |
| 8 | United States Treasury Bill 0.000% 12/17/2026 | — | 2,81 % | 300 тыс. | 298,2 тыс. $ |
| 9 | United States Treasury Bill 0.000% 12/22/2026 | — | 2,81 % | 300 тыс. | 298 тыс. $ |
| 10 | United States Treasury Bill 0.000% 12/29/2026 | — | 2,81 % | 300 тыс. | 297,8 тыс. $ |
| 11 | United States Treasury Bill 0.000% 01/05/2027 | — | 2,81 % | 300 тыс. | 297,5 тыс. $ |
| 12 | United States Treasury Bill 0.000% 11/05/2026 | — | 2,59 % | 275 тыс. | 274,6 тыс. $ |
| 13 | United States Treasury Bill 0.000% 12/03/2026 | — | 2,58 % | 275 тыс. | 273,8 тыс. $ |
| 14 | United States Treasury Bill 0.000% 10/29/2026 | — | 2,36 % | 250 тыс. | 249,8 тыс. $ |
| 15 | United States Treasury Bill 0.000% 12/08/2026 | — | 2,25 % | 240 тыс. | 238,8 тыс. $ |
| 16 | United States Treasury Bill 0.000% 12/10/2026 | — | 1,64 % | 175 тыс. | 174,1 тыс. $ |
| 17 | United States Treasury Bill 0.000% 11/24/2026 | — | 1,18 % | 125 тыс. | 124,6 тыс. $ |
| 18 | MSCI EAFE Dec26 | — | 0,00 % | 7 | 0,00 $ |
| 19 | COTTON NO.2 FUTR Dec26 | — | 0,00 % | 9 | 0,00 $ |
| 20 | LONG GILT FUTURE Dec26 | — | 0,00 % | -1 | 0,00 $ |
| 21 | EURO FX CURR FUT Dec26 | — | 0,00 % | -28 | 0,00 $ |
| 22 | US ULTRA BOND CBT Dec26 | — | 0,00 % | -6 | 0,00 $ |
| 23 | S&P500 EMINI FUT Dec26 | — | 0,00 % | 8 | 0,00 $ |
| 24 | LIVE CATTLE FUTR Dec26 | — | 0,00 % | 5 | 0,00 $ |
| 25 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 0,00 % | -23 | 0,00 $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3,68 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2030 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 22 дек. 2025 г. | Последняя выплата | $1.2030 (29 дек. 2025 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 22 дек. 2025 г. | 22 дек. 2025 г. | 29 дек. 2025 г. | $1.2030 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16,66 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 1,18 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7,38 % / — | Сортино 1Л | 1,74 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1,04 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,7910 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11,23 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 24 | Средний объём | 1,22 тыс. |
| AUM | 10,6 млн $ | Премия/дисконт | +0,16 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 740,4 тыс. $ | +7,48 % | 9,9 млн $ → 10,6 млн $ |
| 1 месяц | 1,6 млн $ | +17,91 % | 9,1 млн $ → 10,6 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ASGM
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.